Да, эксперимент интересный. Слабым, как правило, оказывается робот, построенный на простейшей формуле (стратегии), которая в нем единственная, и к тому же с фиксированными параметрами (настройками). Может быть, среди Вашей сотни таких было большинство? Тут даже портфель не спасет.
Робот же с несколькими стратегиями, взаимодействующими между собой, и с применением адаптивных алгоритмов будет гораздо устойчивее. Особенно, если его стратегии основаны на базовых свойствах рынков: ценообразование, тренды, накопления, объемные уровни, ликвидность, волатильность и др.
Много приходится слышать об изменчивости рынков. Что именно и как меняется? И почему это нельзя учесть в стратегии(ях) робота, как, например, простейший учет волатильности через ATR?

По мне не вижу смыла создавать фабрику роботов , потому что эффективность будет низкая .Лучше создать идеального одного и им управлять в обе стороны (т.е робот с переключением в обе стороны ) , тогда и результат будет 100%. Это мое наблюдение за ними. Тут нужно знать от А-я ПРОГРАММИРОВАНИЕ . У меня есть картинка как этот робот будет выглядеть , нет нет знаний программирования.

Владимир, спасибо за ответ!
По поводу изменчивости рынков: странно, что Вы относите к ней фазы тренд-флет, пусть и увеличенной длительности. Ведь это обычное поведение рынка.
А чтобы трендовый робот не сливал во флете и наоборот – нужен алгоритм определения фаз. Например, учет расположения 3…4-х (и более) последних локальных экстремумов уже может значительно повысить вероятность верного определения фазы. А длительный флет/тренд так и вообще перестанет быть “ломкой” и позволит заработать. Что думаете?
Какие еще изменчивости могут требовать стресс-тестирования блоком в Superbot?

не знаю... но практически большинство торговых систем построено на довольно жестких правилах,которые работают до поры, а потом просто не работают...

но долго и надежно работают только те системы,которые или в голове у трейдера(у которого удалены нервишки), или на основе искусственного интеллекта...

Владимир,привет!

хорошая аналогия!))))
но перед тем как завянуть,они стараются с кем то типа опылиться и как то дать семя!

но вы садовник этот цветок ограничили и выбросили позже...

так и в торговле... если используется ИИ, то он(при наличии доступа ко всей нужной информации) теоретически может быть вечен, т.к. будет способен как то корректироваться...
а иначе на хрена нам такой ИИ, который не способен обучаться?!)))

Илья Буржуйнаписал10 января 2023 в 16:48если используется ИИ, то он(при наличии доступа ко всей нужной информации) теоретически может быть вечен, т.к. будет способен как то корректироваться...
а иначе на хрена нам такой ИИ, который не способен обучаться?!)))

Думаю что все-таки гораздо проще перенастроить "простого" робота, чем создать, отладить и оттестировать супер-робота с мега ИИ.  В этом пока и проблема, имхо

Владимир Пичугиннаписал10 января 2023 в 16:59

Илья Буржуйнаписал10 января 2023 в 16:48если используется ИИ, то он(при наличии доступа ко всей нужной информации) теоретически может быть вечен, т.к. будет способен как то корректироваться...
а иначе на хрена нам такой ИИ, который не способен обучаться?!)))

Думаю что все-таки гораздо проще перенастроить "простого" робота, чем создать, отладить и оттестировать супер-робота с мега ИИ. В этом пока и проблема, имхо

создание "простого" робота всегда приводит к проблемам...иначе бы каждый раз со сменой поведения рынка его не меняли, а просто продолжали окучивать бабло!

при создании ИИ там акцент идет на  похожести или повторяемости ситуаций...в чем как раз хорошо и делает ИИ...
поэтому если вы владеете инструментом и пониманием как ИИ работает, то вы легко сделаете такую систему, которая сможет благодаря обратной связи от рынка улучшать свою стратегию и при необходимости кардинально менять стратегии автоматически...

так что это не проблема как раз!

более того, даже тестировать их не надо, т.к. они перед тем как что то делать, они сначала "проглатывают" огромные массивы баров,котировок и много чего, а уже проанализировав все это дают предсказание на реальном рынке с болшой вероятностью на успех!

   Илья, предположу что вы достаточно далеки от вопросов создания сложных программ, а тем более ИИ.  И не очень представляете то о чем говорите. 

   Как раз на "похожести и повторяемости ситуаций" работают простые боты, и как только эти правила нарушаются - боты "ломаются".

  Все то что вы описали как возможности ИИ - поверьте это будет большая программа со сложными алгоритмами, которые надо продумать, реализовать, отладить/оттестировать и т.д. (в программном смысле, не говоря про торговлю, это следующий этап). Сделать такое самому - под силу наверно очень талантливому программисту и трейдеру одновременно. А делать такое на заказ - обойдется дороже чем сможете заработать с его помощью (простое правило - цель должна оправдывать средства).

   Даже автор данной группы (Владимир Чамин), как я понимаю много лет посвятивший алгоритмизации трейдинга и анализа рынков, и то пока ведет речь о чем-то вроде бота-"конструктора", использующего отдельные блоки-алгоритмы под ситуацию, да и то на полу-автомате.

  Хотя допускаю, что отдельные талантливые люди пытаются создать такого универсального супер-бота, и у кого-то даже что-то получается.

Владимир Пичугиннаписал10 января 2023 в 20:54

Илья, предположу что вы достаточно далеки от вопросов создания сложных программ, а тем более ИИ. И не очень представляете то о чем говорите.

Как раз на "похожести и повторяемости ситуаций" работают простые боты, и как только эти правила нарушаются - боты "ломаются".

Все то что вы описали как возможности ИИ - поверьте это будет большая программа со сложными алгоритмами, которые надо продумать, реализовать, отладить/оттестировать и т.д. (в программном смысле, не говоря про торговлю, это следующий этап). Сделать такое самому - под силу наверно очень талантливому программисту и трейдеру одновременно. А делать такое на заказ - обойдется дороже чем сможете заработать с его помощью (простое правило - цель должна оправдывать средства).

Даже автор данной группы (Владимир Чамин), как я понимаю много лет посвятивший алгоритмизации трейдинга и анализа рынков, и то пока ведет речь о чем-то вроде бота-"конструктора", использующего отдельные блоки-алгоритмы под ситуацию, да и то на полу-автомате.

Хотя допускаю, что отдельные талантливые люди пытаются создать такого универсального супер-бота, и у кого-то даже что-то получается.

ваши предположения ошибочны...)))

я работаю и разрабатываю достаточно сложные программные проекты еще с советских времен!)))

а в постсоветское время я занимался уже и программно-техническими проектами,т.е. еще и управление устройствами...)))

советское время закончилось тогда, когда я уже был главным инженером-программистом...

поэтому немного сочувствую вам, что вы не до конца представляете себе возможности библиотек ИИ!

их по настоящему частные инвесторы и не использовали!

основная проблема трейдера не сами торговые стратегии как таковые, а чистой воды психология!

и роботы или "полуавтоматы",как раз частично помогают решить эту проблему.

поэтому если вы не владеете собой в части выдержки(не каждый может справиться с собой,когда видит огромные цифры прибыли или потерь), то возьмите на вооружение статистику и ... просто грамотно постройте управление капиталом в сделках!

при такой стратегии выигрывает на бирже или практически любой робот, или человек со стальными нервами!

Владимир Чаминнаписал10 января 2023 в 20:42

Илья, вечно зарабатывающий ИИ - это идеальная (несуществующая) картина для частного трейдера так как у нас с вами есть ряд ограничений (капитал, время, знания и т.п.), которые дают эффективно использовать только простые, понятные методы.

насчет вечно зарабатывающего ИИ я не знаю, т.к. внятный инструментарий ИИ и главное-нормальные учебники по ИИ только начинают появляться...

насчет остального в принципе да...так оно и есть...

всегда проще идти по простому пути,чем лететь на шаре завися от воли ветра!

Илья Буржуйнаписал10 января 2023 в 20:01поэтому если вы владеете инструментом и пониманием как ИИ работает, то вы легко сделаете такую систему

Илья, тогда с вашим опытом работы, странно слышать такие вопросы. Что мешает создать такой ИИ? Неужели не пробовали? А если пробовали - почему не получилось? Значит понимаете что это все сложнее чем на словах.

Насчет психологии и автоматизации рутины - да, верно. Но это отдельная тема, сейчас не про это

Илья Буржуйнаписал11 января 2023 в 13:51и я уже лично(когда есть возможность у меня) сам зарабатываю около 20-80 % в месяц ... а потом(когда мне будет легче) уже сделаю в ИИ!

Чтож, Илья, респект вам!  Если бы сразу рассказали о своих успехах, не пришлось бы лишний раз устраивать полемику :)

Просто встречал уже людей, которые восторжено говорили о возможностях ИИ, не имея никакого реального опыта и понимания сути проблем. Потому и среагировал.

Пожелаю Вам преодолеть все трудности, и довершить таки начатое 

Владимир Пичугиннаписал11 января 2023 в 14:25

Илья Буржуйнаписал11 января 2023 в 13:51и я уже лично(когда есть возможность у меня) сам зарабатываю около 20-80 % в месяц ... а потом(когда мне будет легче) уже сделаю в ИИ!

Чтож, Илья, респект вам! Если бы сразу рассказали о своих успехах, не пришлось бы лишний раз устраивать полемику :)

Просто встречал уже людей, которые восторжено говорили о возможностях ИИ, не имея никакого реального опыта и понимания сути проблем. Потому и среагировал.

Пожелаю Вам преодолеть все трудности, и довершить таки начатое

ну извините!

просто заработать на бирже -одновременно и трудно и легко!!!

а просто жить по жизни... всегда трудно и кончается это всегда печально!(((

в остальном... разберемся!

Вставлю свои 5 копеек по поводу ИИ в трейдинге (если для кого-то ликбез – извините).
1. ИИ строится на нейронных сетях (НС), где каждый нейрон имеет свой весовой коэффициент. Обучение НС - не что иное как подбор этих коэффициентов. Аналог – подбор параметров (оптимизация) в Superbot.
2. Обучение НС проводится на конкретных моделях (логике) торговли (тренд, флет, паттерны и т.п.), которые ей “объясняет” трейдер и которые НС должна будет распознать и реализовать при торговле (в Superbot эту роль выполняют сочетания параметров). Поэтому НС не может быть “умнее” обучающего ее трейдера. И пока неизвестны способы заставить НС “придумать” что-то свое.
3. Созданные каждая на своей моно-логике НС объединяются в единый продукт – комплексный робот. Superbot – это детерминированный вариант такого комплексного робота.
4. Необходимое переобучение НС может проводится по мере образования новых временнЫх интервалов начиная с пересоздания НС (на больших ТФ), либо в конце фазы рынка, и вплоть до каждой новой свечи. В Superbot эту функцию обеспечивает переоптимизация.
5. Некоторые выводы и мнения преподавателя-трейдера на уроке по созданию торгующей НС для студентов университета ИИ:
- практикой установлено, что НС, обученная некой исходной модели (логике), как правило торгует лучше, чем сама эта модель непосредственно (но не на много);
- возможно создание постоянно зарабатывающей НС при условии регулярного переобучения;
- не верю в доходность более 10% в месяц, а скорее в 3…5%.

Alexander Borнаписал11 января 2023 в 15:36

Вставлю свои 5 копеек по поводу ИИ в трейдинге (если для кого-то ликбез – извините).
1. ИИ строится на нейронных сетях (НС), где каждый нейрон имеет свой весовой коэффициент. Обучение НС - не что иное как подбор этих коэффициентов. Аналог – подбор параметров (оптимизация) в Superbot.
2. Обучение НС проводится на конкретных моделях (логике) торговли (тренд, флет, паттерны и т.п.), которые ей “объясняет” трейдер и которые НС должна будет распознать и реализовать при торговле (в Superbot эту роль выполняют сочетания параметров). Поэтому НС не может быть “умнее” обучающего ее трейдера. И пока неизвестны способы заставить НС “придумать” что-то свое.
3. Созданные каждая на своей моно-логике НС объединяются в единый продукт – комплексный робот. Superbot – это детерминированный вариант такого комплексного робота.
4. Необходимое переобучение НС может проводится по мере образования новых временнЫх интервалов начиная с пересоздания НС (на больших ТФ), либо в конце фазы рынка, и вплоть до каждой новой свечи. В Superbot эту функцию обеспечивает переоптимизация.
5. Некоторые выводы и мнения преподавателя-трейдера на уроке по созданию торгующей НС для студентов университета ИИ:
- практикой установлено, что НС, обученная некой исходной модели (логике), как правило торгует лучше, чем сама эта модель непосредственно (но не на много);
- возможно создание постоянно зарабатывающей НС при условии регулярного переобучения;
- не верю в доходность более 10% в месяц, а скорее в 3…5%.

НС это частный случай из теории ИИ.

я не буду вдаваться в подробности, т.к. там много чего...

но хочу отметить, что трейдер-программист вгоняет в ИИ(неважно какой реализации) свое видение торговли на текущих рынках, поэтому с изменением рынка его  ИИ переобучают...

но практикующий трейдер-аналитик(обладающий навыками программирования) вгоняет в разрабатываемый ИИ не видение текущего рынка и патерны, а методику анализа рынка и способов торговли...

и по ней ИИ уже сам собирает необходимую информацию и сам строит торговые планы!

поэтому не важно какой инструмент разработки вы выбираете, но сначала надо понимать биржу и уже оттуда прыгать в ИИ и прочие инструменты облегчающие торговлю! ))))

ладно! 

успехов вам!

кстати мой вам совет - на след.неделе будет рост РТС и возможно что продолжится еще и другую неделю... так что не упустите шанс вскочить и подхалтурить!)))
это подсказала мне моя модель ИИ!)))