Сделки и результаты
МосБиржа 2019
Гонка за ценой: где живет прибыль?
Погоня за кривой цены - это подход, в котором трейдер "подстраивается" под движения рынка и "прогнозирует" поведение цены. Имеет право на существование с оговоркой, что трейдер при таком подходе находится на шаг позади в этой игре и реагирует на поведение кривой.

Событийная модель стратегии на основе алгоритма - это подход, в котором трейдер задает "правила игры" и количественно определяет показатели, которые его устраивают. В этом случае ожидаемое событие - достижение необходимого показателя - либо наступает, либо нет. Как ведет себя кривая цены при этом - не важно, имеет значение только факт наступления события в результате этого поведения.
22:40, 6 февраля 2019 #
+1
Событийная модель стратегии на основе алгоритма - легко подстраивается , под конкретный график цены инструмента и снимает с трейдера большую часть нагрузки и торговля становится проще ( более механической ) !
00:02, 7 февраля 2019 #
+3
OLEG OSADCHENKOнаписал7 февраля 2019 в 00:02
Событийная модель стратегии на основе алгоритма - легко подстраивается , под конкретный график цены инструмента и снимает с трейдера большую часть нагрузки и торговля становится проще ( более механической ) !
Простота, завернутая в механику, - наше все! :)
00:28, 7 февраля 2019 #
+1
Остается только цену гнать в нужном направлении

спустя 7 минуткак долго ждать наступления нужного события?
03:14, 7 февраля 2019 #
+1
" Остается только цену гнать в нужном направлении " - легко когда вы КРУПНЫЙ ИГРОК , а не часть толпы !
10:47, 7 февраля 2019 #
+1
evysmnнаписала7 февраля 2019 в 03:14
Остается только цену гнать в нужном направлении

спустя 7 минуткак долго ждать наступления нужного события?
Зависит от стратегии.
Для меня на М5-графике - неделя, на H1-графике - месяц.

спустя 1 минуту
OLEG OSADCHENKOнаписал7 февраля 2019 в 10:47 " Остается только цену гнать в нужном направлении " - легко когда вы КРУПНЫЙ ИГРОК , а не часть толпы !
Когда ОЧЕНЬ крупный. Сбер или фьюч на РТС особо не "погоняешь".
11:07, 7 февраля 2019 #
+1
Если я правильно понял, то событийная модель подразумевает выставление TP и SL на заданные параметры и дальше ждать?
11:51, 7 февраля 2019 #
+1
Юрийнаписал7 февраля 2019 в 11:51
Если я правильно понял, то событийная модель подразумевает выставление TP и SL на заданные параметры и дальше ждать?
Да, только это сл и тп на кривую доходности, которую дает алгоритм, а не на отдельную позицию. При этом на каждую сделку есть свой сл, чтобы контролировать убытки.
12:10, 7 февраля 2019 #
+1
Дмитрий Слепцовнаписал7 февраля 2019 в 12:10
Юрийнаписал7 февраля 2019 в 11:51
Если я правильно понял, то событийная модель подразумевает выставление TP и SL на заданные параметры и дальше ждать?
Да, только это сл и тп на кривую доходности, которую дает алгоритм, а не на отдельную позицию. При этом на каждую сделку есть свой сл, чтобы контролировать убытки.
По данному алгоритму уже есть робот?

спустя 5 минутМои размышления. Если цена в боковике, то можно ставить 2 отложенных разнонаправленных ордера за границы боковика. При срабатывании одного, второй снимается. Иногда пробую так, но не всегда удачно. Нужна система.
12:42, 7 февраля 2019 #
+2
Юрийнаписал7 февраля 2019 в 12:42
По данному алгоритму уже есть робот?
Есть, но пока не клиентский вариант.

спустя 1 минуту
Юрийнаписал7 февраля 2019 в 12:42Мои размышления. Если цена в боковике, то можно ставить 2 отложенных разнонаправленных ордера за границы боковика. При срабатывании одного, второй снимается. Иногда пробую так, но не всегда удачно. Нужна система.
Рабочая тема, если не грамотно реализовать.
16:45, 7 февраля 2019 #
+2
Участие в обсуждениях доступно
только зарегистрированным участникам группы
Загрузка...